长久以来，人们观察到，临床上女性患抑郁症的几率是男性的2倍。这些性别上的差异，在世界上的大部分国家都很相似，性别差异的情形开始于青春期，并且持续到65岁左右，然后就似乎消失不见了，但在学龄期儿童中，男孩被诊断为抑郁症的可能性高于女孩。
在相关研究中，社会心理因素理论认为，在社会上的角色，女性可能比较容易体验到对负面生活事件缺乏控制力的感受。这些无助感可能源于经济上的困难，或由于职场上的歧视或失业或低就业机会。很多两性关系中权利相对的不平等、对女性性侵害、身体虐待的高发生率、角色负担过重（如职业妇女、妻子、母亲）、以及男性在选择终身伴侣时对女性特质的评价（如美丽、苗条、年轻），让女性较少感受到有控制感的因素，上述每个因素，都会与抑郁症的发生率有关。
女性对抑郁情绪的反应与男性不同，因为这些不同的反应，使得女性抑郁的严重度与持续时间都与男性不同。特别是在抑郁时，女性似乎比较会反思、默想。默想的内容，包括试着理解自己为什么会感到抑郁，以哭泣来舒缓压力，或者和朋友谈论抑郁的心情。我们知道，因为干扰了有效的行为，没有有效的人际问题解决，自我的反思和默想可能会维持和恶化抑郁症状，以自己为焦点的反思和默想，会使个体回想更多的负面记忆，从而增加抑郁的恶性循环。
相反，男性在感到抑郁时，比较会去从事让自己分心的活动，而这些活动有助于降低抑郁。分心活动包括看电影、电脑游戏、运动或避免去想让自己感到抑郁的原因。
另外，青春期的第二性症的发育对女性而言，其心理的冲击性较男性激烈。处于青春期的女性，对自己的身体日益不满，而男性则反而降低，大部分女性对自己身体的不满，源于她们观察自己的身体，与社会上所谓年轻苗条的标准身材之间有距离，而这些不满与自尊有高度相关。
抑郁症的性别差异是如何产生的，在未来仍会受到关注。
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